إستراتيجية التداول ألفا

استراتيجية التداول ألفا
ألفا ستوك ستراتيجيس:
وتستخدم استراتيجيات مدفوعة إحصائيا لتوليد إشارات تداول الأسهم - على كلا الجانبين طويلة وقصيرة - بهدف تحقيق ثابت فوق عوائد المتوسط ​​و ألفا إيجابية.
ألفا هي طريقة شائعة لقياس أداء إستراتيجية التداول من حيث العائد المعدل للمخاطر بما يزيد عن مؤشر مرجعي أو & كوت؛ خالي من المخاطر & كوت؛ الاستثمار.
قد تقوم إستراتيجيات ألفا ستوك بشكل دوري بحساب ونشر ألفاس بالنسبة للسوق (مؤشر S & أمب؛ P500) أو مؤشرات مرجعية أخرى مناسبة، مثل مؤشر صندوق التحوط الطويل / القصير.
في استراتيجيتنا، يتم الجمع بين متوسط ​​الانعكاس مع عدد من المحفزات الإحصائية الأخرى.
وتؤخذ المراكز الطويلة والقصيرة في مجموعة متنوعة من الأسهم السائلة دون أن يقابلها مؤشر سوقي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية صافي التعرض الطويل أو القصير، أو أن تكون متوازنة بشكل طبيعي إذا كان عدد من مواقف قصيرة وطويلة هو نفسه.

إستراتيجية.
نظرة عامة على الاستراتيجية.
التركيز الرئيسي على الأموال هو استخدام التحليل الكلي العالمي الأساسي لتشكيل تحيز في اتجاه السوق لفئات الأصول المتعددة في سوق العقود الآجلة. تنفيذ الزخم ومتوسط ​​استراتيجيات الانتعاش على الصفقات الموضعية صريح وينتشر أيضا.
خطة التجارة والقواعد.
قواعد مهمة للعيش فيها:
الحفاظ على رأس المال والمحاسبة هو الأكثر أهمية. إدارة المخاطر المتسقة والالتزام بقواعد التداول الحاسمة للنجاح. إن فقدان التجارة إذا تم التعامل معها بشكل صحيح يمكن أن يكون أفضل تجارة اليوم. العملية هي الملك، والاتساق على عملية التداول والبقاء على خطة سيؤدي إلى الربحية على المدى الطويل. التجارة فقط إذا كنت تفهم الشعور الحالي وظروف السوق بشكل عام. هناك دائما يوم تداول آخر في الزاوية. التركيز على تجارة جيدة واحدة في وقت واحد. كل ما تحتاجه هو واحد تجارة جيدة في اليوم الواحد، والبحث، والتخطيط وتنفيذ تلك التجارة كل يوم.
اقرأ هذه الوثيقة كل يوم قبل التداول وقبل كل التجارة المخطط لها. يجب استكمال خطة التداول اليومية، والاستراتيجية والإعدادات قبل التداول. قبل الدخول في التجارة، يجب أن تعمل من خلال المرجعية دخول التجارة (أدناه). لا يمكن أبدا أن تتسع توقف مرة واحدة يتم وضع التجارة، ومخارج المبكرة بصوت عال. اتبع خطة التحجيم، لا الانحراف. 3 صفقات متتالية تفقد خلال يوم تداول واحد & # 8211؛ وقف التداول. سلبي 5٪ في اليوم، ووقف التداول والانتقال إلى سيم. 3 أيام متتالية لأسفل & # 8211؛ الانتقال إلى سيم لمدة يوم واحد الانتهاء السلبي على الأسبوع & # 8211؛ الانتقال إلى سيم حتى يعود الثقة. لا الانتقام التجارة، لا المبالغة، التمسك بالقواعد.
حساب خطة التحجيم، وحدود موقف وتوقف:
الحد من مخاطر الموقف الصريح هو 2٪ من الحساب. إن حدود مخاطر الموقع الموزعة هي 3٪ من الحساب.
قد تختلف أحجام المواضع، وقد تزيد حدود العقد أو تنقص اعتمادا على إجمالي رصيد الحساب.
العملات: 6E، 6B، رب، 6A، 6C، 6S، 6J، 6M الدخل الثابت: زت، زف، زن، زب، وب & # 8211؛ إكس ينتشر فيت، نوب، بوب / بوب المعادن: غ الطاقة: كل & أمب؛ 12 شهرا التقويم ينتشر (السابقين كل Dec17: - CL Dec18) المؤشرات: إس، نق، يم، رتي، نكد، داكس، فيس.
ھل ھذه المنطقة حیث من المرجح أن یحرك المشارکون في السوق السوق ویظھرون اھتماما نشطا؟ هل أنت مع اتجاه السوق والمشاعر الحالية نحن مع الاتجاه الحالي؟ تحديد الإعداد التجاري والاستراتيجية (الكلاسيكية، العدوانية، اندلاع، عكس أو المدى) ما هي الأسواق المترابطة القيام به، هل هناك تأكيد في سوق واحد على الأقل أخرى؟ التحقق من وقت الجلسة، هل هناك حجم كاف خلال الجلسة الحالية؟ تحقق الجدول الزمني، والأخبار والبيانات الإفراج عن الجدول مجانا. إذا كنت تتداول البيانات، هل تعرف ما هو متوقع مقابل السابق، هل تفهم البيانات؟ هل هذه التجارة تلبي الحد الأدنى للمخاطر / المكافأة من 1: 2؟ هل وضع التوقف وحجم الموضع ضمن معايير المخاطر؟ ما مدى احتمال وصول التجارة إلى أهداف محددة مسبقا؟ كم من الوقت على استعداد للسماح للتجارة تلعب في دقائق أو ساعات؟ هل أنت متأكد وراغبة في وضع خطر لهذه التجارة، في عقلك الصف التجارة بالفعل؟ سجل الصحافة لتسجيل التقاط الشاشة التجارية. مكان التجارة.
مراقبة تدفق النظام. مراقبة الأسواق المترابطة. مراقبة تدفق الأخبار، رانسكووك، تويتديك و بلومبرغ. ديريسك التجارة في أقرب وقت ممكن (الهدف الأول، ووقف إلى نقطة الصفر). السماح بتوقيت التجارة للعب، والسماح الحد الأدنى من الوقت المخصص للتجارة وفقا للخطة التجارية. خذ الربح إذا كان ضمن 1 أو اثنين من القراد من الهدف، والحصول على الأخضر على الشاشة.
إيقاف تسجيل التجارة. استكمال تحليل التجارة آخر، مراجعة والكتابة. نشر الفيديو التجارة ومراجعة الكتابة حتى بلوق وأنك قناة أنبوب.
2-3 الصفقات يوميا في المتوسط. متوسط ​​يوم إيجابي: + 5٪ على حساب يوم إيجابي استثنائي: + 9٪ على حساب متوسط ​​يوم سلبي: & # 8211؛ 2٪ على الحساب.
تنويه: هناك خطر كبير في التداول. ويمكن أن تكون الخسارة المتكبدة فيما يتعلق بالتداول في العقود الآجلة كبيرة. الهدف لا تقدم ألفا ترادينغ أي مطالبات على الإطلاق فيما يتعلق بالأداء أو الأداء المستقبلي. أي استراتيجية هي لأغراض تعليمية فقط.

وايلي للتجارة.
ألفا التداول: استراتيجيات مربحة أن إزالة المخاطر الاتجاهية.
وصف.
كيف يجد المتداول ألفا عندما تكون الأسواق غير منطقية، عندما تؤدي صدمات الأسعار إلى فشل التنويع، وعندما يبدو من المستحيل التحوط؟ ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن التجار، طويلة مكيفة التداول الاتجاه، نشر؟ في ألفا ترادينغ: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية، يقدم المؤلف بيري كوفمان استراتيجيات وأنظمة للتجارة المربحة في الأسواق التي لا اتجاه لها، وفي تلك التي تعاني من صدمات أسعار ثابتة. الكتاب.
تفاصيل كيفية استغلال أعلى مستوياته وأدنى مستوياته يصف كيفية التحوط عناصر المخاطر الأولية، والعثور على المتانة، وصياغة برنامج التنويع عناوين أخرى من قبل كوفمان: أنظمة وأساليب التداول الجديدة، الطبعة الرابعة ودورة قصيرة في التداول التقني، سواء من قبل وايلي.
وبالنظر إلى 30 عاما من الخبرة في كوفمان في كل أنواع السوق تقريبا، فإن ألفا ترادينغ سيكون إضافة مضافة إلى الأدبيات التجارية للتجار الفرديين المحترفين والجادين لسنوات قادمة.
جدول المحتويات.
الفصل 1 عدم التيقن 1.
التأثير على التداول 2.
صدمة الأسعار لا مفر منها 3.
لماذا الكثير عن الصدمات السعر؟ 9.
التعقيد والعدوى المخاطر 10.
الجانب القبيح 11.
اتخاذ إجراءات دفاعية 11.
قبول الأداء لما هو 13.
الفصل الثاني أهمية ضجيج السعر 15.
شرح الضوضاء 15.
أسواق مختلفة 19.
نظرة أكثر قربا على مؤشر الأسهم الأسواق 21.
أهمية الضوضاء 22.
تحديد الاستراتيجية 25.
الاستفادة من اتجاه الضوضاء 29.
الفصل 3 أزواج التداول: فهم العملية 31.
الهدف التقلب 54.
بناء المنازل 65.
محفظة من باني المنزل أزواج 84.
التنفيذ والتاجر غير المتفرغ 89.
ترادينغ إنتراداي 90.
النقاط الرئيسية لتذكر 90.
الفصل 4 أزواج التداول باستخدام العقود الآجلة 93.
ميكانيكا تجارة أزواج في العقود الآجلة 97.
التضخم يخيف 100.
تداول أزواج الطاقة 102.
إعادة النظر في الزخم مع أسواق الطاقة 105.
A مينيبورتفوليو من أزواج الغاز الطبيعي 112.
أزواج التضخم: الخام، اليورو مقابل الدولار الأميركي، والذهب 119.
أزواج مؤشر الأسهم 128.
الاستفادة مع العقود الآجلة 138.
لندن أزواج تبادل المعادن 141.
فلاتر التقلب 153.
العقود الآجلة لأسعار الفائدة 154.
الفصل 5 فروق معدلة المخاطر 155.
ديل و هيوليت باكارد 155.
تداول كلا من الاتجاهات طويلة الأجل (التحوط) ومتوسط ​​العائد على المدى القصير 159.
الذهب والبلاتين والفضة 161.
نسبة البلاتين / الذهب 163.
العائد الضمني 170.
منحنى العائد 174.
تريند تداول أزواج بورصة لندن للأوراق المالية 179.
الفصل 6 التداول عبر السوق ومؤشر الإجهاد 187.
ذي كروسوفر تريد 188.
مؤشر الإجهاد 189.
الذهب والنحاس والبلاتين 195.
شركات التعدين 198.
أزواج الأعمال الزراعية 206.
منتجو الطاقة الرئيسية 208.
محفظة من أزواج الطاقة عبر السوق 220.
فرص أخرى 226.
بعض الملاحظات الختامية 228.
الفصل 7 إعادة النظر في أزواج استخدام مؤشر الإجهاد 229.
أسواق العقود الآجلة ومؤشر الإجهاد 229.
مؤشر الأسهم الآجلة 230.
أسعار الفائدة الآجلة 238.
جدول بيانات المحفظة 245.
ملخص أزواج التداول 248.
الفصل 8 التداول المحايد للسوق التقليدية 249.
بناء المنازل 250.
الاتجاه أو انعكاس يعني؟ 250.
باسيك ماركيت-نيوترال كونسيبت 251.
التقلب-ضبط حجم الموقف 264.
أربينغ داو: برنامج واسع النطاق 267.
أفكار حول اتجاه السوق المحايد بعد 274.
السوق المحايد باستخدام العقود الآجلة 274.
ماركيت-نيوترال التعليقات 277.
الفصل 9 طرق أخرى من قانون الأحوال المدنية 281.
ملخصات النظام 282.
قمم جديدة وخفضات جديدة 290.
إنشاء الفهرس الخاص بك أربتريج 292.
اربينغ داو 301.
اربينغ S & أمب؛ P 500 & # 151؛ موازنة الفهرس 302.
حول موقع ويب كومبانيون 305.
حول المؤلف 306.
معلومات الكاتب.
مواقع ذات صلة / إكسترا.
شراء على حد سواء وحفظ 25٪!
ألفا التداول: الاستراتيجيات المربحة التي تزيل المخاطر الاتجاهية (80.00 دولار أمريكي)
مجموع قائمة الأسعار: أوس $ 155.00.
السعر: أوس $ 116.25 (حفظ: أوس $ 38.75)
لا يمكن دمجها مع أي عروض أخرى. أعرف أكثر.
العناوين ذات الصلة.
تعلم المزيد عن.
خيارات الشراء.
النسخة الرقمية المتاحة من خلال مكتبة وايلي أون لاين.
المدربين.
طلب نسخة تقييم لهذا العنوان.
ضوابط.
طلب إذن لإعادة استخدام المحتوى من هذا العنوان.
جون ويلي & أمب؛ سونس، Inc. أو الشركات ذات الصلة. كل الحقوق محفوظة. يرجى قراءة سياسة الخصوصية.

كيف يمكنني استخدام "ألفا المرجح" لإنشاء إستراتيجية تداول الفوركس؟
في أسواق النقد الأجنبي أو أسواق الأمن التقليدية، تم تصميم ألفا المرجح للمساعدة في التمييز بين الأدوات المختلفة قبل تطبيق إستراتيجية التداول. فكر في اختيار المكونات الصحيحة قبل تنفيذ وصفة معينة. يسمح ألفا المرجح للتجار الفوركس لمعرفة أزواج العملات التي تظهر اتجاهات هادفة والنشاط، يتصرف مثل مؤشر الزخم.
هناك بعض الذين يدعون أن ألفا المرجح لا يمكن تطبيقها على تداول العملات. وهي تشير إلى أن طبيعة تداول العملات تختلف اختلافا جوهريا عن الأسهم التجارية والصناديق المشتركة. ويستند المفهوم الكامل ألفا العملة على افتراض أن هناك أوجه قصور في سوق العملات التي يمكن استغلالها من خلال تحليل المخاطر. الأسواق ذات السيولة العالية والنشطة مثل الفوركس يمكن نظريا ترك القليل أو لا وقت لتنفيذ استراتيجيات التداول الفا الفاعلية.
وعلى الرغم من ذلك النقاش، فإن تطبيق تحليل ألفا المرجح لن يكون مختلفا عن تطبيقه في السوق التقليدية.
تفسير ألفا المرجح.
يقيس ألفا املرجح أداء أداة ما) عادة أسهم أو صناديق استثمار مشتركة (على مدى فترة من الزمن، إال أنه يؤكد النشاط األخير على نشاط أقل حداثة. وهي تقنية لقياس التغيرات في األسعار في أحد األصول ومقارنتها بتغيرات األسعار في الموجودات المماثلة. ألفا المرجح هو أداة شعبية للاتجاه الأولي والتحليل الزخم.
أدوات مثل زخم الفوركس تطبيق ألفا مرجحة لتحديد أقوى عقود الفوركس الحالية. العقود التي ارتفعت خلال العام الماضي لديها إيجابية ألفا عشرات المرجحة. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتحديد أزواج العملات الأكثر احتمالا قبل تطبيق استراتيجية أكثر دقة. على سبيل المثال، إذا كان زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / كني) أقوى من سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي (كني)، فإن ألفا المرجح يحدد هذه القوة بحيث يمكن للمتداولين إجراء مقارنة بين التفاح والتفاح قبل الخروج أو الدخول إلى أي مراكز.

استراتيجية التداول ألفا
توفر استراتيجيات الخيارات براعة لا تصدق للتجار في كل حالة السوق. على عكس تداول الأسهم التقليدية، والذي يحد من لك إما الذهاب طويلة أو قصيرة الأسهم الأساسية، تداول الخيارات يسمح للمستثمرين لخلق استراتيجيات استراتيجية واستهداف التي تستفيد من العديد من التغييرات في السوق في وقت واحد. ويمكن وضع استراتيجيات الخيار للاستفادة من اتجاهات الأسهم الصاعدة أو الهبوطية وكذلك الأسواق الجانبية أو المنخفضة التقلب. في كل حالة تداول، عليك أن تحدد ما تريد إنجازه، أي نوع من الخيارات التي تريد استخدامها - مكالمة أو وضع - وما إذا كانت الشروط تتطلب شراء أو بيع أو مجموعة من العقود المختلفة. توفر هذه الأدلة المجانية نهجا خطوة بخطوة لاختيار الاستراتيجية المثلى في أي سوق.
دليل استراتيجيات الخيارات.
2 يوم 50٪ الربح في يهو.
الأرباح تداول الخيارات: في هذا الفيديو، أريد أن أذهب فقط على اثنين من الصفقات إغلاق سريعة كان لدينا يوم الخميس، ديسمبر العاشر. على وجه الخصوص، أريد أن أذهب فقط على التداول لمدة يومين في ياهو لأن هذا هو مثال عظيم على قوة التقلبات الضمنية عند خيارات التداول. ريلاتد & # 8220؛ أوبتيونس ترادينغ بروفيت & # 8221؛ & هيليب؛
من السهل، وارتفاع احتمال إيرا الخيار مثال التجارة.
تداول الخيارات: في هذه الليلة، سنقوم بتجربة الطلبين السريعين اللذين قدمناهما يوم الأربعاء 30 كانون الأول (ديسمبر). أول واحد أن وصلنا إلى سريعة حقا بعد فتح السوق كان لدينا انتشار الائتمان شوب. لقد تداولنا شوب عدة مرات خلال الشهر الماضي ونصف الشهر، وكان ذلك جيدا. & هيليب؛
3 جديد قصير الخيط الخيار أمثلة استراتيجية.
سترانغل: في هذه الليلة، أريد أن أذهب إلى ثلاث استراتيجيات خنق قصيرة جديدة ندخلها اليوم الثلاثاء، 8 ديسمبر. الآن، سيكون هذا الفيديو باردا لأن هذه الخوذات الثلاثة التي دخلناها ثلاثة الأوراق المالية هي جدا، مشابهة جدا. فهي تقريبا نوع متطابق من التجارة. نحن و hellip؛
جديد ب سترادل مع 68٪ احتمال النجاح.
سترادل: في تحديث الفيديو الليلة، أريد أن أذهب فقط على اثنين من الصفقات إغلاق سريعة كان لدينا اليوم الأربعاء 18 نوفمبر. حاولنا الدخول في بعض الصفقات الأخرى الأرباح اليوم، غمكر و ببي. الآن والحمد لله أعتقد أننا لم تحصل على شغل في غمكر على الرغم من أنني حاولت مع أربعة أوامر مختلفة للحصول على & هيليب.
كيفية تداول أرباح الأسهم مع خيارات.
أرباح الأسهم: في هذه الليلة & # 8217؛ ق الفيديو نحن & # 8217؛ الذهاب للذهاب أكثر من الصفقات اثنين من الأرباح لدينا يوم الاثنين 26 أكتوبر. هذا سيكون أسبوع مزدحم جدا للأرباح، ولا شك. نحن فقط حصلت على اثنين من أوامر شغلها. حاولنا الدخول في أربع صفقات مختلفة. نحن & # 8217؛ نوع من امتدت على بعض من الآخر & هيليب؛
إغلاق مون لخسارة كبيرة.
خسارة تداول الخيارات: في هذه الليلة، سنقوم بالتجول على جميع الصفقات التي دخلناها يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر. وأعتقد أن اليوم كان يوما جيدا. كان لدينا القليل من كل شيء حتى متنوعة قليلا، وبعض الصفقات الختامية، وفتح زوجين الصفقات والتعديل. أنا فعلا تريد أن تبدأ و هيليب؛
يم شورت سترادل تعديل للحد من المخاطر.
سترادل: في فيديونا اليوم & # 8217؛ s & # 8217؛ سوف نتحدث فقط عن تجارة تعديل واحد كان لدينا اليوم في يم، الذي كان لدينا تجارة سترادل الأصلي يجلس على حق حيث كان السهم في حوالي 85 $. مرة أخرى، والتكيف الوحيد الذي أجرينا إلى أن اليوم هو المتداول النداء المؤكد أن لدينا & هيليب؛
تعديل يكلن باكفيرد.
تعديل تجارة الخيار: في هذه الليلة، سنقوم بالقيام بجميع الصفقات التي أجريناها اليوم، وهو يوم الأربعاء 5 أغسطس. ومرة أخرى، كان هناك الكثير من التجارة في الأرباح اليوم ثلاثة أوامر فتح جديدة واثنين من أوامر الإغلاق، واحد تعديل النظام. السماح فعلا بتغطية أمر الضبط في بريسلين للبدء. بريسلين فتحت بالفعل و هيليب.
لدينا خيار واسع الخنق التجارة في آبل.
خيار الخنق: في هذه الليلة، نحن نذهب للذهاب على عدد كبير من الصفقات التي قطعناها على أنفسنا هنا اليوم الأربعاء، 12 أغسطس. كان يوم حافل جدا. الأرباح المحيطة في الغالب، ولكن السوق كان قليلا مجنون هذا الصباح. وكانت معظم الأسهم أقل هذا الصباح وفعلت، ولكن هذا أعطانا و هيليب.
11 الصفقات الخيار في يوم واحد فقط.
خيارات الصفقات: للمرة الثالثة الليلة، أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى محاولة لتسجيل هذا الفيديو، ونأمل، فإنه يمر. سيكون & # 8217؛ s أطول قليلا. أنا & # 8217؛ فعلت ذلك مرتين الآن، لذلك نأمل، هذه هي المرة الأخيرة وكل شيء يمر، وجهاز الكمبيوتر الخاص بي دوسن & # 8217؛ تحطم على لي الذهاب من خلال هذا الفيديو. & هيليب؛