العقود الآجلة خيارات قصيرة استراتيجيات

مركز العقود الآجلة القصيرة.
موقف العقود الآجلة قصيرة هو ربح غير محدود، موقف المخاطر غير محدود التي يمكن إدخالها من قبل المضارب الآجلة للاستفادة من انخفاض في سعر الكامنة.
كما يتم استخدام الموقف الآجل القصير من قبل منتج لقفل في سعر سلعة انه سوف يبيع في المستقبل. انظر التحوط القصير.
لإنشاء موقف العقود الآجلة قصيرة، يجب أن يكون التاجر لديه ما يكفي من التوازن في حسابه لتلبية متطلبات الهامش الأولي لكل العقود الآجلة التي يرغب في بيعها.
غير محدود الربح المحتملة.
لا يوجد ربح قصوى لمراكز العقود الآجلة القصيرة. ویمکن أن یستفید متعامل العقود الآجلة من الربح طالما أن سعر الأصل الأساسي ینخفض.
وفيما يلي صيغة حساب الربح:
الحد الأقصى للربح = الربح غير المحقق المحقق عند سعر السوق للمستقبل الآجل سعر بيع العقود الآجلة الخسارة = (سعر السوق للمستقبل الآجل - سعر بيع العقود الآجلة) x حجم العقد + العمولات المدفوعة.
نقطة التعادل
ويمكن حساب السعر السفلي الذي يتحقق فيه التعادل لموقف الموقف الآجل القصير باستخدام الصيغة التالية.
نقطة التعادل = سعر بيع العقود الآجلة.
لنفترض أن تداول العقود الآجلة للنفط الخام في يونيو يتداول عند 40 دولارا أمريكيا، وأن كل عقد مستقبلي يغطي 1000 برميل من النفط الخام. يدخل متعامل العقود الآجلة موقعا مستقبلا قصيرا من خلال بيع عقد واحد من العقود الآجلة للنفط الخام في يونيو عند 40 دولارا للبرميل.
السيناريو رقم 1: تنخفض العقود الآجلة للنفط الخام في يونيو إلى 30 دولارا.
إذا تداولت العقود الآجلة للنفط الخام يونيو عند 30 $ في تاريخ التسليم، ثم موقف العقود الآجلة قصيرة سوف تكسب 10 $ للبرميل الواحد. وبما أن حجم العقود الآجلة للنفط الخام هو 1000 برميل، فإن التاجر سيحقق ربحا قدره 10 × 1000 = 10000 دولار.
السيناريو رقم 2: ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في يونيو إلى 50 دولارا.
إذا العقود الآجلة للنفط الخام يونيو بدلا من ذلك يتجمع إلى 50 $ في تاريخ التسليم، ثم موقف العقود الآجلة قصيرة سوف تعاني من خسارة قدرها 10 × 1000 برميل = 10000 $ في القيمة.
متطلبات السوق اليومية والهامش.
يتم تحديد قيمة موقف العقود الآجلة قصيرة إلى السوق يوميا. وتقيد المكاسب وتقيد الخسائر من حساب التاجر المستقبلي في نهاية كل يوم تداول.
إذا أدت الخسائر إلى انخفاض رصيد حساب الهامش إلى ما دون مستوى الصيانة المطلوب، فسيتم إصدار نداء الهامش من قبل الوسيط إلى تاجر العقود الآجلة لتتمكن من متابعة حسابه حتى يظل موقف العقود الآجلة مفتوحا.
العقود الآجلة القصيرة الاصطناعية.
ويمكن بناء موقف مكافئ يعرف باسم موقف العقود الآجلة الاصطناعية الاصطناعية باستخدام الخيارات فقط.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
أساسيات العقود الآجلة.
خيارات العقود الآجلة.
العقود الآجلة للطاقة.
المعادن الآجلة.
الحبوب الآجلة.
سوفتس الآجلة.
الثروة الحيوانية الآجلة.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

10 خيارات استراتيجيات المعرفة.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
1. كوفيرد كال.
وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)
2. متزوج وضع.
في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسيستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)
3. بول دعوة انتشار.
في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، اقرأ فروق رأسية الثور و الدب.)
4. الدب وضع انتشار.
الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)
أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"
الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي:
تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.
5. طوق واقية.
يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)
6. طويل سترادل.
وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)
7. طويل سترانغل.
في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)
8. الفراشة انتشار.
وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)
9. الحديد كوندور.
وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)
10. فراشة الحديد.
استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)

طويل (أو موقف طويل)
ما هو "طويل (أو موقف طويل)"
إن الوضع الطويل (أو الطويل) هو شراء الأمن مثل الأسهم أو السلع أو العملات مع توقع أن يرتفع الأصل من حيث القيمة. في سياق الخيارات، طويل هو شراء عقد الخيارات. المستثمر الذي يتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل سوف يستمر طويلا على خيار الشراء، والمستثمر الذي يأمل في الاستفادة من حركة السعر التصاعدي سيكون طويلا خيار الاتصال.
الموقف الطويل هو عكس موقف قصير (أو وضع قصير).
كسر مستمر "طويل (أو موقف طويل)"
وباستثمار طويل الأجل، يقوم المستثمر بشراء الأصول وامتلاكها مع توقع أن السعر سوف يرتفع. وليس لديه عادة خطة لبيع الأمن في المستقبل القريب. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية للاستثمار في المركز الطويل في ملكية الأسهم أو السندات. هذا يتناقض مع الاستثمار في موقف قصير، حيث لا يملك المستثمر الأسهم ولكن يقترضه مع توقع بيعه ومن ثم إعادة شرائه بسعر أقل. والفارق الرئيسي بين الموقف الطويل والموقف القصير في الاستثمارات هو ما يتوقع المستثمر أن يحدث لسعر سلعة ما.
على سبيل المثال، المستثمر، جيم، الذي يتوقع شركة مايكروسوفت (مسفت) لزيادة في مشتريات الأسعار 100 سهم من مسفت لمحفظته. جيم، لذلك، قال أن تكون طويلة 100 سهم من مسفت. إن الاستمرار في ممارسة الأسهم أو السندات هو ممارسة الاستثمار التقليدية في أسواق رأس المال.
ويمكن للمرء أيضا أن يمضي طويلا في عقود الخيارات. شراء عقد خيارات الاتصال من كاتب الخيارات يخول لك الحق، وليس الالتزام، لشراء أصل معين لمبلغ محدد في تاريخ محدد. المستثمر الذي هو طويل خيار الاتصال هو الشخص الذي يشتري مكالمة مع توقع أن الأمن الأساسي سوف تزيد في القيمة. فكر في خيار نداء 17 تشرين الثاني (نوفمبر) على ميكروسوفت بسعر إضراب قدره 75.00 دولار أمريكي و 1.30 دولار أمريكي. إذا كان جيم صعودي على الأسهم، وقال انه قد تقرر لشراء أو الذهاب طويلا خيار واحد مسفت (خيار واحد = 100 سهم)، بدلا من شراء الأسهم تماما كما فعل في المثال السابق. عند انتهاء الصلاحية، إذا تداول مسفت فوق 75.00 $، وقال انه سوف يمارس حقه على خيار طويل لشراء 100 سهم من مسفت في 75،00 $.
إن اتخاذ موقف طويل لا يعني دائما أن المستثمر يتوقع أن يكسب من حركة صعودية في سعر الأصل أو الأمن. في حالة خيار الشراء، فإن المسار الهبوطي في سعر الضمان مربح للمستثمر. مستثمر آخر، جين، التي لديها حاليا موقف طويل في مسفت ل 100 سهم في محفظتها لكنها الآن هبوطي على مسفت يأخذ موقف طويل على خيار واحد وضعت. يتم تداول خيار الشراء ل 2.15 دولار وله سعر إضراب قدره 75.00 $ المقرر أن تنتهي في 17 نوفمبر. في وقت انتهاء الصلاحية، إذا مسفت يسقط أقل من 75.00 $، سوف جين ممارسة الخيار الطويل لبيعها 100 سهم مسفت لسعر الإضراب $ 75.00.
يمكن للمستثمرين والشركات أيضا الدخول في عقد طويل أو آجل للتحوط ضد تحركات الأسعار السلبية. ويمكن للأعمال التجارية أن تستخدم تحوطا طويلا لتثبيت سعر الشراء لسلعة مطلوبة في المستقبل. لنفترض أن صانع المجوهرات يعتقد أن سعر الذهب من المتوقع أن يميل صعودا على المدى القصير. ويمكن أن تدخل الشركة في عقد مستقبلي طويل مع موردها الذهبي لشراء الذهب في غضون ثلاثة أشهر من المورد بسعر 1300 دولار. في غضون ثلاثة أشهر، سواء كان السعر فوق أو أقل من 1300 $، فإن الأعمال التي لديها موقف طويل على العقود الآجلة للذهب ملزم بشراء الذهب من المورد بسعر العقد المتفق عليه من 1300 $. والمورد، بدوره، ملزم بتسليم السلعة المادية عند انتهاء مدة العقد.
المضاربين أيضا يمضون طويلا في العقود الآجلة عندما يعتقدون أن الأسعار سوف ترتفع. وهم لا يريدون بالضرورة السلع المادية، لأنهم مهتمون فقط بالاستفادة من حركة السعر. قبل انتهاء الصلاحية، يمكن للمضارب عقد العقود الآجلة طويلة بيع العقد في السوق.
وباختصار، فإن الاستمرار في الأسهم، والسندات، والعقود الآجلة، وإلى الأمام، يشير إلى أن صاحب المركز الطويل صعودي. ومع ذلك، فإن الموقف الطويل على الخيارات يعبر عن مشاعر صعودية أو هبوطية اعتمادا على ما إذا كان العقد الطويل هو وضع أو مكالمة.

موقف العقود الآجلة طويلة.
الموقف الآجل الطويل هو ربح غير محدود، موقف المخاطر غير محدود التي يمكن إدخالها من قبل المضارب الآجلة للاستفادة من ارتفاع في سعر الكامنة.
يتم استخدام موقف العقود الآجلة طويلة أيضا عندما يرغب الصانع في قفل في سعر المواد الخام التي سوف تتطلب في وقت ما في المستقبل. انظر التحوط الطويل.
لبناء موقف العقود الآجلة طويلة، يجب أن يكون التاجر لديه ما يكفي من التوازن في حسابه لتلبية متطلبات الهامش الأولي لكل العقود الآجلة التي يرغب في شراء.
غير محدود الربح المحتملة.
لا يوجد ربح أقصى لموقف العقود الآجلة. من المتوقع أن يحقق المتداول الآجل ربحا ما دام سعر العقود الآجلة يرتفع.
وفيما يلي صيغة حساب الربح:
الحد الأقصى للربح = ربح غير محدود محقق عند سعر السوق للمستقبل الآجل> سعر شراء العقود الآجلة الربح = (سعر السوق للمستقبل الآجل - سعر شراء العقود الآجلة) x حجم العقد.
مخاطر غير محدودة.
ويمكن أن تحدث خسائر كبيرة للموقف الآجل الطويل إذا انخفض سعر العقود الآجلة بشكل كبير.
وفيما يلي صيغة حساب الخسارة:
أقصى خسارة = خسارة غير محدود يحدث عندما سعر السوق من العقود الآجلة دليل الخيارات.
أساسيات العقود الآجلة.
خيارات العقود الآجلة.
العقود الآجلة للطاقة.
المعادن الآجلة.
الحبوب الآجلة.
سوفتس الآجلة.
الثروة الحيوانية الآجلة.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

استراتيجيات الخيارات القصيرة الآجلة الطويلة
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة هو المصدر الرسمي للحصول على معلومات الخيارات الآجلة. من نشاط التداول غير المعتاد إلى أحدث استراتيجيات التعليم والتجارة، وسوف تجد كل شيء على خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة.
يتم تقديم خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة لك من قبل مجموعة سم.
الاستماع إلى أحدث حلقة.
عرض الأرشيف.
أفضل من خيارات قصيرة وقصيرة من العقود الآجلة.
لقد ألقينا نظرة على أفضل الحلقات من عام 2018 لسحب شرائحنا ومقابلاتنا المفضلة، بما في ذلك:
أكونا كابيتال في فيا بوكا ديريك سمان في معرض فيا مع نيك هوارد بريكسيت؛ بعد الانتخابات مع بلو بوتنام ويكلي الأربعاء مع تيم ماكورت.
خيارات العقود الآجلة: استكشاف التقلب بعد الانتخابات.
في هذه الحلقة، نحن ميزة بلو بوتنام، كبير الاقتصاديين، مجموعة سم.
النظر إلى الوراء في بيئات ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات: حكاية نظامي التقلب. هل كانت ضربة البيع في الجلسة بين عشية وضحاها مفاجئة؟ هل كان هناك أي مراوغات أو اتجاهات مثيرة للاهتمام في خيارات سم وحجم العقود الآجلة في ذلك اليوم / الليل؟ لمحة عامة عن التقلب للمضي قدما تسعة تحديات تواجه الأسواق بعد الولايات المتحدة. انتخاب.
المستمع البريد: أسئلة المستمع والتعليقات.
خيارات # كيستيونوفثويك: السلع هي التقاط الكثير من الاهتمام وتوليد الكثير من التقلب. ما هو اختيارك؟
$ غلد / كومكس الذهب $ أوسو / $ خام غرب تكساس الوسيط $ تلت / إد / 10YR ور / أوسد، غب / أوسد سؤال من آلان ماكاي: أنا بدأت بلدي وندرغراد العام المقبل وأنا أفكر في تخصص في الاقتصاد مع التركيز في المشتقات. أي اقتراحات للبرامج؟ سؤال من Invern3ss: لدي نظرية فيما يتعلق لماذا خيارات خام غرب تكساس الوسيط ويكلي دون ر؟ هل يمكن أن يكون ذلك لأن الغالبية العظمى من العملاء يستخدمون المنتج للتحوط من المراكز الطويلة القائمة من خلال شراء يضع. لذلك الأسبوعية لن تكون مناسبة لاحتياجاتهم لأنها سوف تهدر الكثير من المال من خلال الاضمحلال. شكرا لشبكتك الرائعة. يرجى الحفاظ على البرامج القادمة. أنا؟ م مستمع فخور، مشترك النشرة الإخبارية، وقارئ الموقع والتطبيق المستخدم.
الخيارات الطويلة والقصيرة الآجلة: اتجاهات الخيارات المستقبلية، المفاجآت والتذبذب.
يأتي لكم من مؤتمر صناعة العقود الآجلة في شيكاغو، وانضم مارك من قبل نيك هوارد، مؤسس كويكستريك وديريك سمان، المدير التنفيذي لمجموعة سم العليا والرئيس العالمي للسلع الخيارات والمنتجات.
السنة العظيمة التي شهدها مجلس إدارة السوق في عام 2018 هذا النمو الكبير كان مدفوعا بالخيارات ما هي الاتجاهات التي نراها في خيارات العقود الآجلة؟ هل يصبح تجار التجزئة أكثر نشاطا في خيارات العقود الآجلة؟ الاتجاه نحو التداول على الميكرويفنتس خيارات انتهاء الصلاحية قصيرة الأجل. هل سيكون هناك خيارات انتهاء الصلاحية اليومية؟ النفط الخام! لا تزال أسعار النفط مكلفة جدا نمت أعمال الغاز الطبيعي بنسبة 40٪ على أساس سنوي من فول الصويا مدفوعة بالتقلبات وتقلب الأسعار 72٪ من الخيارات الزراعية يتم تداولها إلكترونيا إدارة تدفق الخيارات خارج الأنماط الموسمية المعادن! لقد كان عاما مثيرا للاهتمام. الذهب التحيز الدعوة. الإيجار رخيصة لا ننسى المعادن أقل مثير ما يمكننا أن نتطلع إلى من سم في العام المقبل؟
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: تقلب الانتخابات وصعود الأسبوعية.
في هذه الحلقة، انضم مارك من قبل بلو بوتنام، كبير الاقتصاديين، مجموعة سم و تيم ماكورت، الرئيس العالمي لمنتجات الأسهم، مجموعة سم.
ما هي بعض الدوافع المحتملة لتقلبات السوق؟ ورقة: تقلب الأسهم في عام 2018 وما بعده ورقة: الهدوء قبل العاصفة التقلب في الأسهم؟ ما هي بعض الدوافع المحتملة للتقلبات في المستقبل القريب؟ أرباح الموسم الانتخابات مجلس الاحتياطي الاتحادي؟ ما هو التأثير، إن وجد، على أسواق الأسهم الواسعة؟ صعود الأسبوعية لماذا إطلاق أسبوعي الأربعاء؟ ما القيمة الإضافية التي يجلبها هذا المنتج للعملاء؟
أسئلة المستمع: مناقشة ما تريد أن تعرف.
سؤال من الخضار - أنا أرى الكثير من خيارات الدهون كبيرة أوي مرتبطة الضربة إس 2200 كبيرة. هل هذا يعني أن التجار الكبار يراهنون على أن مؤشر ستاندرد اند بورز سيحضر الماضي 2200؟ هل يمكن أن يكون لكل هذا الاهتمام المفتوح الأثر الصافي لإجبار شركة ستاندرد أند بورز على الإضراب عند انتهاء الصلاحية؟ هل ترى أن هذه المصلحة المفتوحة تأتي فقط من الإيجابيات أم أن التجزئة تنعكس هناك أيضا؟ سؤال من تكال - أنا جديدة نوعا ما خيارات النفط تاجر في المقام الأول في خام غرب تكساس الوسيط. على مدى الأشهر القليلة الماضية لقد لاحظت أن غالبية الصفقات حجم في الشهر الأمامي. ويصدق هذا بشكل خاص في الأسابيع النشطة مثل اجتماع أوبك. لقد كان النجاح شراء الخيارات الأسبوعية الذهاب الى هذه الأحداث. ولكن في هذه الفترات النشطة نفسها لم أر زيادة في النشاط في خام غرب تكساس الوسيط الأسبوعي الذي كنت أتوقعه. وهذا أمر مثير للدهشة نظرا للاهتمام مماثلة في الأسبوعية في معظم المنتجات خيار آخر. هل هذا هو سبب الوجود المؤسسي الكبير في خيارات خام غرب تكساس الوسيط؟ ربما هناك فارق بسيط في المنتج الذي أنا في عداد المفقودين أن لا يفضي إلى الأسبوعية؟ وسأكون ممتنا لبصيرة هذا. أشكركم على إنتاج الكثير من البرامج المجانية كبيرة على الشبكة الخاصة بك.
خيارات طويلة وقصيرة من الآجلة: أسرار سوق المعادن.
في ضوء مؤتمر المعادن سم، مارك يأخذ المعرض على الطريق ويجمع طاولة مستديرة على غرار نيويورك بما في ذلك:
نيك هوارد: مؤسس بانتيكس تكنولوجيز ميغيل فياس: مدير أول ورئيس المعادن الثمينة، مجموعة سم إريك نورلاند، خبير اقتصادي أول، مجموعة سم.
كل شيء المعادن الثمينة، وورقة إيريك "العاصفة الذهبية في الأفق" ماذا حدث للذهب الانحراف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي يحدث في حجم الذهب؟ ما الذي سيدفعه إلى أعلى؟ الفضة: زوجة إلى الذهب؟ "إريكس أحدث ورقة" الذهب والفضة: رفع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع مقابل الناتج الألغام "منحنى إلى الأمام لا يسمح لأي زيادات مجلس الاحتياطي الاتحادي العلاقة بين الذهب والفضة المنتجات الجديدة المتعلقة بالمعادن قريبا من سم.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: خيارات العقود الآجلة والتقلب.
مارك لونغو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الخيارات الإعلامية الداخلية.
دان باساريلي، مؤسس - ماركيت تاكر التوجيه تود ريتش، الرئيس - أوبتيونمونستر وسائل الإعلام سارة لينين، أخصائي العقود الآجلة - أوبتيونسهوس & أبيرتيور غروب، ليك.
في هذه الحلقة من لسفو نأخذ الغوص العميق في كل شيء التقلب. نستكشف تأثير التقلب واستكشاف استراتيجيات تداول الخيارات في فئات المنتجات التالية:
المستمع البريد: أسئلة المستمع والتعليقات.
سؤال من AL08: إيف أو هف - ما هو الأكثر أهمية؟ ما الذي يجب الانتباه إليه؟ سؤال من كريستوف: هل الرجال فقط خيارات التجارة أو هل التجارة الآجلة أيضا؟ كيف تقرر متى تستخدم؟ سؤال من تيم: حجم جانبا، ما هي الفوائد الأساسية الأخرى من الخيارات إس التداول بدلا من سبي؟
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في هذا السباق، لدينا اثنين من المضيفين ضيف خاص: إريك نورلاند، كبير الاقتصاديين في مجموعة سم، وسكوت شلادي، نائب الرئيس الأول للمشتقات في تيم للاستثمارات.
اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (فومك) وعدم رفع أسعار الفائدة بعد عدد غير مخيب للآمال غير الزراعية أرقام التوظيف المختلفة وكيفية استخلاصها احتمال رفع أسعار الفائدة لبقية العام، وعام 2017 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: هل سيكون ذلك؟ أليس كذلك؟ هل بريكسيت مجرد Y2K آخر؟ من أين يأتي النمو الاقتصادي؟ إضافة إلى مناقشة الشهر الماضي بشأن فول الصويا.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: الغوص العميق في خيارات فول الصويا.
اليوم انضم مارك من قبل نيك هوارد، مدير مدير بانتيكس تكنولوجيز، اريك نورلاند، كبير الاقتصاديين في مجموعة سم، وجون نيلسون، رئيس شركة الأبحاث التطبيقية.
نوع مختلف من منتجات فول الصويا الخطوة الكبيرة في الفاصوليا ولماذا حدث ذلك البديل من العرض الزائد إلى عدم اكتناز فول الصويا في الأرجنتين هل التقلب والسعر مترابطة؟ ماذا عن الصين؟ الظروف المواتية لعكس المخاطر ماذا تظهر البيانات؟ تأثير النينو و نينا على أسعار فول الصويا ظاهرة النينو و لا نينا تقرير جيد التوقيت على البحث الجديد من سم كيف سيؤثر بنك الاحتياطي الفدرالي الذهب؟ تقلب الذهب وارتباطه بالتذبذب النسبي وأكثر من ذلك.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: غوص عميق في الخيارات المستقبلية البحوث.
في هذه الحلقة، انضم مارك إلى أندي نيبو، رئيس الأبحاث والاستشارات في مجموعة تاب، وجاريد وودارد من كوندور الخيارات.
التقرير الأخير الصادر عن مجموعة تب و سم: الخيارات في العقود الآجلة، حالات الاستخدام في إدارة المخاطر الفعالة. مسار النمو في استخدام الخيارات الآجلة لماذا يستخدم الناس خيارات العقود الآجلة بدلا من المنتجات المختلفة؟ خيارات التدفق في النفط الخام والمنتجات ذات الصلة حقوق الملكية والمؤشر المناظر الطبيعية بالنسبة لخيارات العقود الآجلة تدفق المستثمرين التجزئة في الخيارات الآجلة الفضاء عودة النشاط أداة سعر الفائدة الفائدة في أدوات الصرف الأجنبي.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: لايف من فيا بوكا.
في هذا إبسيود، مارك شعاع من مشمس بوكا راتون، فلوريدا، حيث كان يتمتع مؤتمر فيا. هناك، انضم إليه بلو بوتنام، كبير الاقتصاديين في مجموعة سم، و ميتشل سكينر، المؤسس المشارك لشركة أكونا كابيتال.
كيف كان من المثير للاهتمام مشاهدة النفط الخام والذهب ما الذي يقود تقلب في كل من؟ المخزونات عالية، لذلك الناس يفعلون النقدية والحمل ماذا يحدث عندما يكون هناك تقلب عالية؟ ورقة "عاصفة الذهب في الأفق" العام الماضي إعادة النظر في وجهة النظر حول الذهب، انحراف الذهب إسبايكالي تبحث عن نطاق التداول تجارة أغ و النينو / لا نينا التحول من حفرة إلى التداول الإلكتروني في أغس ما يحدث في فكس؟ ما الذي سيصعد مع التصويت البريطاني للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: 2018 يسلط الضوء على انهيار النفط الخام.
واليوم، انضم إلينا توم بوجز، المدير الأول لخيارات الأسهم؛ ديريك سمان، الرئيس العالمي للسلع ومنتجات الخيارات، و؛ نيك هوارد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيكستريك.
النظر إلى الوراء في عام 2018:
قامت أوك 2018 بتخفيض حجم العقود بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2017. وهي سنة قوية لخيارات العقود الآجلة. ما الذي أبقى خيارات العقود الآجلة قوية في العام الماضي في حين تعاقدت حجم خيارات الأسهم العامة؟ كيف يؤثر الاضطراب السوق الحالي على خيارات التداول / الحجم في سم؟ أي فئات المنتجات هي الرائدة في تهمة حتى الآن في عام 2018. أضواء على النفط الخام، غرب تكساس الوسيط تقلب الانحراف، ووضع قسط.
المستمع البريد: أسئلة المستمع والتعليقات.
سؤال من جسانوت - هناك أمر كبير تدفق في العديد من الخيارات الأسبوعية المنتجات على طول الطريق في الأيام القليلة الأخيرة. هل يشير ذلك إلى وجود سوق لمنتجات الخيارات المدرجة يوميا؟ هل من شأن تبادل مثل كبوي أو سم من أي وقت مضى النظر في إضافة منتج الخيارات اليومية إلى تشكيلة بهم؟ سؤال من مارك C. - عرض عظيم على الخام. هل يبقى قسط التأمين قويا في خام غرب تكساس الوسيط أم أنه سيزول؟
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: 2018 Q3 الاستعراض.
اليوم انضم إلينا ديريك سمان، الرئيس العالمي للسلع ومنتجات الخيارات في مجموعة سم.
ما يجب معرفته: يسلط الضوء على الربع الأخير في مجموعة سم.
وبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي في الربع الثالث من عام 2018 ما قيمته 14.4 مليون عقد، بزيادة قدرها 7٪ عن الربع الثالث من عام 2017، وشمل خيارات قياسية ربع سنوية متوسط ​​حجم التداول اليومي ونمو مزدوج الرقم في جميع خطوط إنتاج السلع الأساسية. وبلغت إيرادات المقاصة ورسوم المعاملات 715 مليون دولار، بزيادة 11 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2017. وبلغت إيرادات بيانات السوق 100 مليون دولار، بزيادة 13 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وقد بلغ متوسط ​​متوسط ​​سعر العقد في الربع الثالث من عام 2018 ما مقداره 75.9 سنتا، مقارنة مع 77.7 سنتا في الربع الثاني من عام 2018، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع حجم الخصومات، فضلا عن التحول المتتابع لمزيج المنتجات من السلع إلى منتجات مؤشر الأسهم التي تسجل رسوما أقل (المصدر) : مجموعة سم) بلغ حجم الخيارات Q3 مستوى قياسي من 2.9 مليون عقود يوميا. كما شهدنا أعلى نسبة من هذا التداول التجاري إلكترونيا، والتي بلغت 55 في المئة الإلكترونية خلال الربع. واحدة من الدوافع الرئيسية لنجاح خياراتنا الإلكترونية المستمر هو استثمارنا في تمكين خيارات أكثر تعقيدا ينتشر للتداول على غلوبيكس. في 5 Q3، شهدنا رقما قياسيا بنسبة 45 في المئة من جميع الخيارات ينتشر التجارة إلكترونيا، مقابل 10 في المئة فقط في عام 2018. وحجم في أكبر عقود الخيارات الرئيسية في العالم، لدينا خيارات اليورو دولار تداولت على غلوبيكس، قفز بأكثر من 60 في المئة إلى رقم قياسي 200،000 عقد في اليوم في الربع الثالث، وبلغت 21 في المئة الإلكترونية مقابل 14 في المئة في العام الماضي. (المصدر: مجموعة سم)
في ماذا تفكر؟ أسئلة المستمع والتعليقات.
الوسطاء، والرموز، وكيفية تداول العقود الآجلة والخيارات الآجلة.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: الطاقة التقويم انتشار الخيار (سو) انهيار.
ما يجب معرفته: الضيف اليوم هو جيف وايت، المدير الأول لمنتجات الطاقة.
ماذا تشاهد: مارك وجيف مناقشة التقويم انتشار خيارات (منظمات المجتمع المدني)
في ماذا تفكر؟ المستمعين يقولون.
سؤال من عدم - هل هناك أي مراوغات معينة أو الشذوذ التداول التي كنت قد لاحظت بين الخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة السلع والخيارات الآجلة التقليدية؟ ربما في الطاقات أو في أغس؟ شكرا لبرامجك كبيرة.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: عاصفة الذهب في الأفق.
ضيف اليوم هو إريك نورلاند، كبير الاقتصاديين في مجموعة سم.
ما لمشاهدة: الذهب! العقود الآجلة، لتكون محددة. ورقة إيريك: عاصفة الذهب في الأفق. أثر وأهمية التقلب. مناقشة النفط التي لا مفر منها وارتباطها بالذهب. ماذا عن بنك الاحتياطي الفدرالي؟ ما هو في الأفق؟ سوبر كونتانغو.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: الحديث استراتيجيات خيارات أغ مع ديفيد هايتور.
ضيف هذه الحلقة هو ديفيد هايتور: مؤسس تقرير هايتور (الآجلة البحوث /)
وجلس ديفيد مع مارك لمناقشة مجموعة واسعة من استراتيجيات الخيارات الزراعية بما في ذلك:
استراتيجيات الذرة (استراتيجيات تتراوح من الأضعف إلى الأقوى)
شراء 1 ديسمبر الذرة العقود الآجلة وشراء 2 مايو الذرة قصيرة مؤرخة محصول جديد (سدنك) فقط من المال يضع لحوالي 8 سنتات لكل منهما. تسمح هذه الإستراتيجية بأن يكون سعر التحوط بالكامل قبل التقارير القادمة، كما أنه يسمح بالحماية من أخبار التقرير الهبوطي المحتملة. وفي حالة استمرار حدوث كسر حاد في أوائل شهر أبريل، يمكن رفع أحد هذين الخيارين أو كليهما قبل انتهاء فترة 24 نيسان (أبريل) لتخفيض سعر التحوط الأساسي. استراتيجية أقل عدوانية: مع تداول مايو الذرة بالقرب من 3.85 $، شراء 1 أبريل أسبوع الذرة 2 $ 3.85 / $ 4.10 انتشار المكاسب الثور لشريحة قسط من حوالي 7 1/2 سنتا، ومن ثم بيع 1 أبريل أسبوع الذرة 2 $ 3.80 وضع لحوالي 6 1/2 سنتا. امتلاك الأسبوع 2، والحق على انتشار المكالمة المال يوفر قريب - في حساسية السعر بتكلفة منخفضة، ولكن التحوط محدودة لأن سعر الإضراب لموقف الدعوة قصيرة هو فقط 25 سنتا أعلى. ويؤدي بيع األموال إلى زيادة خفض التكلفة ويترك غرفة امليزانية لتغطية املخاطر في املستقبل بعد هذا اإلطار الزمني القصير نسبيا. وقد يسمح الحد من النفقات في نقطة المحورية الرئيسية الأولى لعام 2018 بتغطية جديدة بأسعار أقل. مع تداول ديسمبر الذرة بالقرب من 4.09 $، شراء الذرة ديسمبر $ 4.40 دعوة لحوالي 23 سنتا وبيع 1 مايو الذرة سدنك $ 4.10 دعوة لحوالي 12 سنتا. هذه الاستراتيجية توفر الحماية على المدى الطويل مع فرصة لتمويل جزء من تكاليف التحوط. ولا یستغرق مکالمات سدنك في 30 مایو إلا 30 یوما حتی انتھاء صلاحیتھا، وقد یشھدون خسارة کبیرة في القیمة إذا انخفضت الأسعار. كما أنها تفقد القيمة في سوق جانبية. إن موقف نداء ديسمبر كورنر الطويل هو التحوط في هذه الحالة، في حين أن الدعوة قصيرة الأجل الجديدة المحصول هي وسيلة تمويل أو "التحوط من التحوط". إذا استمر السوق في الانخفاض إلى نهاية 24 أبريل، فإن التحوط قد خفضت تكلفة امتلاك الدعوة 4.40 $ إلى 11 سنتا فقط. لا تنتهي صلاحية مكالمات كانون الأول (ديسمبر) حتى 20 تشرين الثاني (نوفمبر). ماكرو التحوط باستخدام فول الصويا كدرع ضد ارتفاع أسعار الذرة مع فول الصويا نوفمبر تداول بالقرب من 9.57 $ وديسمبر الذرة بالقرب من 4.09 $، بيع يونيو فول الصويا سدنك 9.60 $ دعوة لحوالي 28 سنتا وشراء 2 يونيو الذرة سدنك $ 4.10 يدعو لتكلفة مجتمعة حوالي 31 سنتا. وتصل التكلفة الصافية للفارق إلى 3 سنتات فقط. یحاول المحلل جمع علاوة المکالمات من السوق التي یبدو أن لدیھا إمکانیة لبناء إمدادات کبیرة واستثمار تلك الأقساط في سوق یمکن أن تصبح أکثر تشددا. إذا زادت فدان فول الصويا بشكل حاد، ومن المرجح أن تراجع فدان الذرة، مما قد يؤدي إلى تشديد دراماتيكي من مخزون الذرة وارتفاع أسعار الذرة.
استراتيجيات فول الصويا (تتراوح الاستراتيجيات من الأضعف إلى الأقوى)
الحد الأدنى التحوط، متوسط ​​الهبوطي السعر عرض شراء 1 أسبوع 2 أبريل فول الصويا في دعوة المال لحوالي 20 سنتا (تغطية 16 يوما). إن احتمال وجود مخزونات نهائية ضخمة، وتدفق كبير من أمريكا الجنوبية وفول الصويا في السوق العالمية والتكيف المتوقع أعلى في عام 2018 مزارع فول الصويا يجب أن تزيد من فرصة لانخفاض الأسعار في المستقبل القريب. قد ترغب الإعلانات التجارية والمستخدمين النهائيين في تأجيل عمليات الشراء الفورية والأمامية. توفر استراتيجية التحوط تغطية مقابل مفاجأة صعودية بتكلفة قليلة جدا. والعيب الرئيسي هو المدة القصيرة. قليلا أكثر عدوانية، وزيادة الحساسية والمزيد من الوقت: شراء 1 مايو فول الصويا سدنك في دعوة المال لحوالي 20 سنتا (تغطية 30 يوما). ومن المتوقع أن تزيد احتمالات زيادة مساحة الأراضي المزروعة، وزيادة المنافسة في صادرات أمريکا الجنوبية، والمخلفات المتبقية من الانکماش، من احتمالات انخفاض أسعار النقد في المستقبل. إنفاق الحد الأدنى من قسط التحوط المكالمة وتأمين بعض الحماية الصاعدة بعد تقرير 31 مارس وفي نافذة الزراعة في وقت مبكر. أكثر استراتيجية عدوانية - محاولة التمويل إلى الأمام تكلفة التحوط مع الاضمحلال والضعف سعر شقة مع نوفمبر فول الصويا الآجلة تداول بالقرب من 9.57 $، بيع 1 يونيو فول الصويا سدنك $ 9.40 استدعاء 38 سنتا (56 يوما تغطية)، ثم شراء 2 نوفمبر فول الصويا $ 10.40 يدعو ل 32 سنتا أو ما مجموعه 64 سنتا (تغطية 212 يوما). صافي الأقساط المدفوعة 26 سنتا. تمويل المكالمات طويلة الأمد مع اللعب الهابط على المدى القصير الهائل باستخدام المكالمات القصيرة. إذا ارتفعت العقود الآجلة 50 سنتا في الشهر المقبل، فإن موقف الدعوة سدنك قصيرة تظهر خسارة ما يقرب من 15-17 سنتا، وهذا يتوقف على الاضمحلال الوقت والتقلب. على ارتفاع 50 في المائة، ينبغي أن نداءات 2 نوفمبر تشرين الثاني ما يقرب من 40 سنتا في المجموع. وباختصار، توفر هذه الاستراتيجية تغطية التحوط معتدلة مع انخفاض من حساب الجيب وفرصة لجمع بعض قسط باستخدام من المكالمات قصيرة الأجل. لمزيد من خفض تكلفة التحوط، يمكن للتجار النظر في بيع أسبوع فول الصويا في أبريل 2 $ 9.40 يضع ل 7 1/2 سنتا، كما فول الصويا هي بالفعل أسفل من أعلى مستوياتها في مارس، وهي مبالغة في البيع إلى حد ما. سدنك فول الصويا التحوط / نسبة عودة انتشار مع فول الصويا نوفمبر تداول بالقرب من 9.57 $، بيع 1 يوليو فول الصويا سدنك $ 9.40 دعوة لحوالي 47 سنتا وشراء 3 يوليو فول الصويا سدنك $ 10.00 يدعو إلى حوالي 63 سنتا الإجمالي. هذا الدلتا الأولية طويلة حوالي 40٪ من 1 العقود الآجلة. وتؤدي هذه الاستراتيجية أفضل أداء إذا كان السوق ضعيفا خلال ال 30 يوما القادمة. وطالما بقيت المكالمة القصيرة في مكانها، فإن التحوط سيبقى حساسا في منتصف مايو، وبعد ذلك سيؤدي مكون المكالمة القصيرة إلى تقليل الأداء وزيادة المخاطر. في حالة وجود مفاجأة، مسيرة طويلة، يمكن لموقف التحوط تمديد حساسية إلى ما يعادل تقريبا 2 عقود العقود الآجلة الكاملة. هذه الاستراتيجية لديها صافي صافي من حساب الجيب. وهو لا يحقق أداء جيدا في الارتفاع الطفيف الذي يتوقف، ولكنه سيجني رياحا إذا ارتفعت الأسعار مباشرة.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: لايف من فيا مع ديريك سمان.
انضم مارك مباشرة في فيا بوكا من قبل ديريك سمان، الرئيس العالمي للسلع ومنتجات الخيارات في مجموعة سم.
ما يجب معرفته: المجلدات هي من خلال السقف على الخيارات. وتدفع استثمارات البنية التحتية أرباحا. وكان شهر فبراير أكثر من 300،000،000 تجارة العقود، وأكثر من 87٪ منها الإلكترونية. 3،000،000 عقود الخيارات المتداولة. الجر الإلكترونية تكتسب البخار. ماذا يحدث مع الخام؟ توقيت كبير مع الخيارات الخام الأسبوعية، والتي تحصل على اعتماد جيد. هناك أيضا الأسبوعية في أسعار الفائدة والعملات الأجنبية. وقد حان التذبذب مرة أخرى إلى السوق. الفرنك السويسري البجعة السوداء.
ما الذي يجب مشاهدته: ما الذي يجب أن تضعه مجموعة سم على الرغبة في النفط؟ يمكنك استخدام وظيفة رفق على غلوبيكس لانتشار غير قياسي. إطلاق مؤخرا من التطبيق سم باد.
ماذا؟ ق على عقلك: تعليقات المستمع والأسئلة.
لماذا أغلقت سم المجموعة حفر الآجلة، ولكن ليس حفر الخيارات؟ صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على النفط مقابل الخيارات الآجلة للنفط خيارات الانتشار الشهرية في خام غرب تكساس الوسيط.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: لايف من فيا مع بلو بوتنام.
انضم مارك مباشرة في فيا بوكا من قبل بلو بوتنام، كبير الاقتصاديين في مجموعة سم.
ماذا يفعل كبير الاقتصاديين في مجموعة سم؟ تحديث على ورقة كتب بلو حول الطلب على الذهب ماذا تعتقد بلو أن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف تفعل في عام 2018؟ الفرق بين بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت يلين مقابل برنانكي ماذا عن بورصة قطر؟ ديبونكينغ منحنى فيليبس تأثير غير المزارع الجنون النفط الخام.
خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة: تحطيم السجلات.
في هذه الطبعة الخاصة من خيارات طويلة وقصيرة من العقود الآجلة، وانضم مارك من قبل ديريك سمان، رئيس المجموعة العالمية للسلع ومنتجات الخيارات في مجموعة سم.
التغييرات الهيكلية في مجموعة سم مجموعة قياسية في مجمع الخيارات في سبتمبر، بزيادة 20٪ مقارنة بالعام الماضي النمو في تداول الخيارات الالكترونية العقود الآجلة والخيارات تضع سجلا على مدار الساعة للفائدة المفتوحة في 11 سبتمبر كل الوقت سجل الحجم في خيارات الفوركس التي عجلت من قبل تصويت اسكتلندا عودة التقلبات امتصاص متحمس في أسعار الفائدة المعقدة، وخاصة حول إعلانات بنك الاحتياطي الفدرالي تحديثات من مجمع أغس؟ نمو بنسبة 40٪ على أساس سنوي جلب المزيد من المشاركين إلى السوق وأكثر من ذلك.
الخيارات الطويلة والقصيرة للعقود الآجلة: خيارات أسعار الفائدة تسخن.
ضيف اليوم هو ديفيد ريف، مدير أول لمنتجات أسعار الفائدة.
هذا هو الوقت الحار للأسعار. نحن نشهد مستويات قياسية من التقلب والفائدة في جميع أنحاء العالم لهذه المنتجات. وبلغت عائدات الخزينة 30 سنة أدنى مستوى في 15 شهرا حوالي 3.10٪ في 15 أغسطس تقترب من تعليقات جانيت يلين. هذا هو أرض خصبة لمعدلات المنتجات. ما هي اتجاهات الحجم والنشاط التي تراها في مجمع سعر الفائدة سم؟
نظرة عامة على إطلاق القادمة من العقود الآجلة حزمة دولار يورو والخيارات. نظرة عامة على فيدواتش وغيرها من أدوات ويب سم لمعدلات التجار.
ما لمشاهدة: تلميحات / تثير للمنتجات القادمة / الاتجاهات / التطورات في مجمع أسعار الفائدة؟
في ماذا تفكر؟
البريد الإلكتروني من ستيف سيلر، أوكلاهوما سيتي، موافق. سؤال لبرنامج لسفو. مرحبا! أشكركم على أخذ الوقت لإنشاء برنامج يهدف إلى تجارة التجزئة الآجلة خيارات التجار. نحن جمهور صغير ولكنه متزايد. هناك حاجة إلى المزيد من المحتوى الذي يستهدفنا. سؤال من تاسكو. أنا الوحيد الذي يجد العقود الآجلة والعقود الآجلة خيارات رموز لا يمكن اختراقها؟ هل هناك أي سبب منصات رئيسية مثل غلوبيكس لا يمكن أن أقتبس منتج في اللغة الإنجليزية الحقيقية مثل "ديسمبر 2017 ثلاثين عاما السندات الخزانة المستقبل" الخ لدي هيك من الوقت العثور على المنتجات أريد أن التجارة لأنني اضطر إلى واد من خلال الكثير من القصور المنقط مع غلوبيكس ومن خلال وسيط بلدي. سؤال من نيل هونين. هل العقود الآجلة لأسعار الفائدة والخيارات في المقام الأول حفرة المتداولة أو أنها هاجرت معظم حجمها إلى منصات إلكترونية مثل غلوبيكس؟
الخيارات الطويلة والقصيرة الآجلة: مبادلة أسعار الفائدة القابلة للتسليم.
ما يجب معرفته: مبادلة أسعار الفائدة المستقبلية. ما هم؟ التمييز بين المبادلات وعقود المبادلة الآجلة. ما هي مزايا مبادلة العقود الآجلة على المقايضات؟ لماذا يتم تبنيهم الآن. من هو المستخدم النهائي لإطار القدرة على تحمل الديون؟
ما الذي يجب مشاهدته: طرق إنشاء أكثر المنصات كفاءة ورأس المال، بما في ذلك نماذج القدرة على تحمل الديون، والتهامش المتقاطع.
في ماذا تفكر؟ أسئلة المستمع والتعليقات.
الخيارات الطويلة والقصيرة الآجلة: خيارات خيارات الأسهم والفهرس.
في هذه الحلقة، انضم مارك إلى سكوت وارن، المدير الإداري الأول لمنتجات الأسهم وخدمات الفهرس في مجموعة سم.
ما يجب معرفته: نظرة عامة على اتجاهات الحجم، والعمل مع العملاء لإيجاد الكفاءة في الخيارات في العقود الآجلة، وتقلب وتأثيره على السوق، ونمو التجزئة. Smaller-size, smaller-duration products. Weekly options and their use. Products on the Nikkei. The NASDAQ growth story. Client demand and new tools. Shining light on margin.
What's on Your Mind? Listener question about index expiration.
The Long and Short of Futures Options: All about the Ags.
The Long and Short of Futures Options 16: All about the Ags.
In this episode, Mark is joined by Tim Andriesen, Managing Director of Agriculture and Alternative Investment Products at CME.
What to Know: 2018: a year in review, CME ags complex in 2018. Shorter-dated alternatives for producers. The use case for weekly options.
What? s New: Intra-crop spread options, and the seasonality of the crop contracts. Kansas City wheat update. Request for cross functionality.
What to Watch: The recent push for crop/ag insurance.
What? s on Your Mind:
Trading hours for CME group ags Long-dated contracts The relationship between ETF products and the futures/options contracts on the ags.
The Long and Short of Futures Options: Derek Sammann.
Today's Guest: Derek Sammann, Senior Managing Director of FX, Metals and Options Solutions at CME Group.
What To Know: Lets look back at 2018 from an options perspective. Where do you think all the growth in your platform stemmed from? Tell us about your percentages of electronic products you offer? Tell us about your FX platform. Tell us about the launch of your Asian and Indian FX offerings. Tell us some of the interesting trends you saw from a metals perspective in 2018. Has the driver for the most growth been in near-term/short duration contracts? What kind of developments did you see in rates in 2018?
What's New: What are you working on to capture more activity in short duration contracts? What are you doing to increase activity in weekly spreads? Give us an update on the FedWatch and Open Interest profile tools. Tell us about your E-micro futures products.
What to Watch: What kind of improvements are you working on to increase spread functionality? What do you have down the pipe to bring in retail traders? What kind of effect to you think increasing electronic access have on retail customers? What new products and developments do you have that will help foster grow in the interest rates complex?
What's on Your Mind: Listener questions and comments.
Question from Janet Tong, St. Paul, MN - What does the CME Group think about the growing interest in binary option products? Does the CME Group have any plans to enter this marketplace? Question from VOL260 - CME Group has volatility indices for gold, oil and ags. When will you launch a Dollar, Yen or Euro VIX?
The Long and Short of Futures Options: Blu Putnam, CME Chief Economist.
Mark sits down with Blu Putnam, Managing Director and Chief Economist of CME Group to discuss gold, currencies, the Fed, oil, and high-frequency trading.
The Long and Short of Futures Options: Recent CME Developments.
Today's guests are Dave Reif and Tom Boggs.
What to Know? What has been going on in the equities complex at CME Group? How have short duration products become so popular?
What's New: What's coming down the pike in the VIX 10-year product? Jumbo SPY contracts.
What to Watch: How do you spark volume in interest rates? Can CME ever have a daily product?
What's on Your Mind: Listener questions.
The Long and Short of Futures Options: Interest Rate and Equity Update.
Once again, Mark is joined by Dave Reif, Sr. Director of Interest Rate Products, and Tom Boggs, Sr. Director of Equity Products.
What to Know: Option growth in index options taking off. Now there are 59 expirations in the year. Increased trading in both Globex and on the floor. Not seeing any demand in micro equity contracts. There is also a big push in the weekly treasury options. Added a mid-curve option. How did China slowdown impact CME products? Explosion of VIX and its impact on CME products.
What's New: Taking the VIX methodology and applying it to the 10-year. When will it be tradable? Quick Strike option pricing and analysis tool. Daily volatility surface report. Both are free on the CME website at cme/options. Jumbo SPY discussion.
What to Watch: How to spark volume while macro products are evolving. Will there be a daily expiration option to react to events?
What's on Your Mind: We answer listener questions.
They address: ETFs vs. futures, treasury options at competing exchanges,
The Long and Short of Futures Options: Goldilocks and the Ags.
Mark is joined by Tim Andriesen and Jeff Lewandowski to talk about the seasonality of agriculture products.
What to Know: Weather implications impacting the planting season. It's like Goldilocks, not too much rain, not too little. We're way late getting grains into the ground, which is making a lot of buzz in the industry, as well as questions about future inventories. Short-duration options. New crop, old crop. The role volatility plays in the pricing of the contracts.
What to Watch: Looking to provide Chicago-style wheat products on those at the KC Board of Trade. Options landing page on the CME website.
What's on Your Mind: Answering listener questions.
What is CME's opinion of ag ETFs? Is CME going to get more into ag volatility?
The Long and Short of Futures Options: Forex Options.
Today's guests are Craig Leveille, Executive Director, FX Products, and Jeff Lewandowski, CTA, Foremost Trading.
What to Know:What you should know about CME's FX Products.
Who is the typical customer of CME Group's FX products? How have trends impacted the volume and trends in the Euro option products in recent months? What are some of the hot trends right now in you other products? We've seen extremely low levels of volatility on the equity front. Are we seeing similar volatility reductions in the FX realm as well? Were there any FX option products/spreads/strategies that really resonated with your clients?
USD/CNH (offshore Chinese Renminbi) futures launched February 25, 2018. Mini/short-duration products are all the rage, any new upcoming products in that category? Any other major FX product launches on the horizon? Do you ever think we'll operate in a world where customers are able to execute via the greeks across a broad spectrum of products.
What to Watch: Are we all waiting for the next shoe to drop in the Eurozone?
What's on your Mind: Answering listener mail.
Email form Joe O'Reilly - I'm a covered call writer who is interested in currencies (particularly the Euro and Aus). How does the smile-type skew in the products impact a covered call writer like myself? Is there anything I should be aware of when writing these products? Should I reconsider my typical equity covered call strategy of sticking with ITM calls because there is more volatility in the currency wings? Any insight that you could provide would be deeply appreciated. And I hope LSFO is on much more regularly in 2018. I look forward to these episodes. Email from Syrin Dunapar, Cyprus - What impact, if any, do you feel the inclusion of Turkey into the EU would have on the Euro and Euro volatility? Tweet from Joey B - Are institutional customers typically net buyers or sellers of currency volatility?
The Long and Short of Futures Options: Interest Rates.
In this episode, Mark is joined by Pete Barker, Executive Director of Interest Rate Products, and Dave Reif, Senior Director of Interest Rate Products at CME Group, as well we Jeff Lewandowski, CTA at Protean Trading.
What to Know: Catching up on the latest developments.
What volume and activity trends are happening in the interest rate complex? Do mid-curve options continue to be the main driver of interest rate option volume? Are short duration contracts still a big driver of volume for the interest rates complex? Why do we see so many people buying premium in short duration interest rate futures options? Why is the trend in the equity side of the fence so overwhelmingly swayed toward selling short-duration premium? Why do so many people flock to mid-curve products right now vs. the rest of the yield curve?
What's New: A quick overview of the Fedwatch tool and what it offers. More information on the empirical duration tool. What is the liquidity analytics tool? Are there any interesting new developments in the interest rate space?
What to Watch: Are there more retail customers adopting interest rate products? If not, what steps can be made to generate more retail interest in these products? Financial advisors/asset managers are also a big target audience for options and futures these days. Are there any specific initiatives in the interest rate complex to target these users? Why are so many financial advisors are "on the sidelines" from a derivatives perspective?
What's on your Mind: Our experts answer listener mail.
Email from Tod Dunkins, Calgary - Most of my interest in interest rates products tends to lean towards the income side of the equation. I'm always looking for products that help me capture income though dividend yields, etc. I've seen a few products like the CBOE BXM that mimic SPX buy-writes. Has CME Group ever considered creating products in that vein to help customers generate income through options writing? While the underlying would probably be a financial index, their income and steady yield would make them very attractive to interest rate traders. I know I would be interested in that type of product. Thanks for the show. Looking forward to the next episode. Tweet from (handle withheld) - Has CME Group considered making an ETF based on their futures (rates, ags, etc) to drive volume back to their exchange? Or is that left to third parties?
The Long and Short of Futures Options: Interest Rates and FX.
In this episode, Mark is joined by Derek Sammonn, Senior Managing Director of Interest Rates and FX at CME Group.
What to Know: FX futures recently turned 40. What's going on the Euro Zone, and how does it affect the volume trends on your FX complex? Are people continuing to put on downside protection in the Euro? The fact that you're putting up 80% in terms of actual volume on the electronic side is quite an eye-opening statistic. Mid-curve interest rate contracts.
What's New: CME allows customers to trade not just by price, but also by vol. An update on the OTC clearing exchange and what is happening on the interest rate side. Info on the open interest profile and Fed watch tools.
What's on Your Mind: Listener questions and comments.
How does the CME view the rise in popularity of fixed income ETFs like TLT? Do they view them as cannibalizing their existing fixed income products, or do they view them as additive to their product mix, because many holders of these products hedge with treasury futures? Can they even be viewed as gateway products for retail customers who may have never trading a fixed income product before, let alone a bond, future or option? (Via Facebook from Dan Evans, New York, NY) What do think about CBOE and other options exchanges now listing a full month of weeklies, effectively copying CME's Weekly Strategy? (Via Twitter from Tim16)
The Long and Short of Futures Options: Talking Volatility, Indices and ETFs.
In this episode, Mark is joined by Scot Warren, Senior Managing Director of Equity Index Products at CME Group.
What to Know: An overview of the deal CME struck with McGraw-Hill for the S&P indices.
Is this joint venture as a great way to help penetrate developing and emerging markets outside the USA? Scott walks through the deal to license the VIX methodology from the CBOE as well. An update on the NYMEX crude oil VIX and the Gold VIX Is there any plan to take the next step into an actual, tradable soybean and/or corn VIX right now? Are there any plans to continue licensing the realized vol methodology for the vol contracts on the Euro, or other methodologies?
What's New: It's time for volume numbers, an overall down month. Does CME's options complex follow in similar suit? The short duration contracts have really diverge into two use-cases, between equity options and futures options.
Updates on the development you have coming down the pipe in ETF options. Will mini options going to be another new product trend that you continue to push going forward? What other platform and tools upgrades can a futures options trader expect in the near future? Are you happy to know you have the best offering from a spread perspective for options traders? Do you see incentivizing the professional audience as an important initiative for the CME?
What's on Your Mind: Taking on Listener questions.
Does the CME's licensing deal with the S&P mean that they can trade SPX contracts at the CME? If not, then what about when the CME license expires? Does the CME plan to list SPX at that time? (Via email from Tim W., Tacoma, WA) Trading Futures on Apple. The CME has completely missed out on the explosion of interest in single name equities, like Apple, Google, etc., I'd imagine this should be a very interesting business for them. Are there any plans to revitalize the single stock futures market. Perhaps through 1 Chicago, so the CME can list futures and options, and futures options on single name equities. Also, if possible, I would long to have Long and Short of Futures Options come out more frequently than once a month. Right now this is pretty much the only futures options game in town, so we need more of it. (Via The Options Insider forum from Monkey Boy) What are CME group's plans for the VIX license or more tradable products on the horizon? (Via Twitter from Alex103)
The Long and Short of Futures Options: 2018 Year in Review.
Long and Short of Futures Options: Diving Back into Ags.
What's New: Corn and wheat volatility are on nearly equivalent levels - an unusual development that holds a great deal of potential for options traders. At these price/volatility levels, can wheat be an effective feed substitute for corn? How will current corn & wheat volatility levels impact planting decisions for the coming year? Volatility is a new asset class and corn & wheat VIX will be the latest additions to the VIX family of volatility products. Are more professional traders/market makers flocking to the corn pits?
What's on Your Mind: Taking on listener questions: Is the CME shifting the focus of its options team away from institutional customers and toward the growing audience of retail options traders? Is there someone on the CME options team tasked with addressing the needs of retail traders?
Does CME plan to begin analyzing unusual options activity in future episodes of LSFO?
The Long and Short of Futures Options: Precious Metals and FX.
Join Options Insider Founder Mark Longo as he dives into two of the hottest product categories in world of futures options - Metals and FX. Mark is joined by Craig LeVeille, Director of FX Products and Patricia Cauley, Director of Metals Products, CME Group.
BREAKING DOWN THE METALS OPTIONS VOLUME EXPLOSION - WHY ARE METALS SO HOT RIGHT NOW?
OVERVIEW OF MINI-METALS AND WEEKLY METALS OPTIONS CONTRACTS. GOLD VIX - PLANS FOR THE FUTURE.
THE LISTENERS TAKE OVER THE SHOW WITH QUESTIONS ON THE FOLLOWING TOPICS:
LIQUIDITY IN METALS OPTIONS.
The Long and Short of Futures Options: The Great Ag Explosion.
Welcome to the premiere of The Long and Short of Futures Options. In this episode, TheOptionsInsider Founder Mark Longo dives into the explosive world of agricultural options, with a particular emphasis on corn options. Mark is joined by Tim Andriesen (MD, Ag Commodities and Alt. Investment Products, CME Group) and David Lehman (MD, Commodity Research and Product Development, CME Group) to examine the mysteries behind the corn option frenzy. In addition, Mark, David and Tim examine the growing interest in weekly corn options, the plans for the Corn VIX, and much more. They even take a few minutes to answer listener questions regarding agricultural options. The Long and Short of Futures Options: The Great Ag Explosion is required listening for all current agricultural options traders, as well those planning to enter this dynamic marketplace for the first time.
WHAT TO WATCH : Breaking down the interesting and/or unusual activity at CME Group on the agricultural options side. حبوب ذرة. - the hot product. Corn volatility is off the charts - well more than double historical averages. The increase in Chinese imports is contributing to corn volatility. The explosion in corn volatility is driving a resurgence in retail & institutional interest. Corn also has a deep and liquid options market compared to many other options products - with liquidity across a variety of months and strikes. Call skew vs. put skew - customers are flocking into corn right now to purchase upside protection. That is similar to the put frenzy in equity option markets right now.
WHAT'S NEW : Weekly corn options are only ten weeks old but they are on fire. Surprisingly, most customers are buying premium in weekly ag options. That is a significant change from the premium selling frenzy witnessed in weekly equity options. We also explore CME Group's plans for the corn and soybean VIX licenses.
WHAT'S ON YOUR MIND : Listener calls are fielded by the expert CME panel. What is the limit on corn options? Are the rumors of equity option market makers flocking to corn pits true? What is the future schedule for The Long & Short of Futures Options.
Sneak Preview: The Long and Short of Futures Options.
Join us for a sneak preview of the latest addition to The Options Insider Radio Network - The Long and Short of Futures Options. In this episode, Mark is joined by Tom Boggs, Director of Equity Products - CME Group and Peter Barker, Director of Interest Rate Products - CME Group. They discuss a wide range of topics pertaining to futures options and futures options trading. If you're a futures options trader, or if you're considering adding futures options to your portfolio, then you owe it to yourself to listen to this sneak preview of The Long and Short of Futures Options.
Futures Options vs. Equity/ETF Options - why retail traders should consider futures options over ETF options and equity options The hot futures options products that are lighting up the tape right now Interesting volume and trading trends from the futures options market Weekly options - are they as popular in the futures world as they are in the equities world? What is on the horizon for futures options traders And much more.